Gestiunea Riscului de Creditare

Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Tinand cont de conjunctura specifica procesului actual de tranzitie, precum si de faptul ca sistemul bancar romanesc este relativ tanar, gestionarea riscurilor constituie ,,coloana vertebrala" a procesului de management, iar problema instrumentalizarii sale trebuie abordata pragmatic, cu perspectiva unei evolutii aplicate.
Aceasta presupune, in esenta, particularizarea unor tehnici si instrumente adaptate tranzitiei, concomitent cu functionalizarea celor generale, proprii economiilor de piata. 
Evolutia istorica a teoriei managementului riscurilor bancare -in ciuda modernismului tematic- s-a caracterizat printr-o anumita incoerenta si lipsa de consens, multe banci comerciale ramanand tributare traditiei populiste conform careia conceptul de risc este asociat numai riscului de creditare. Literatura de specialitate s-a dezvoltat, insa viziunile sistematice sufera de discontinuitate metodologica sau exclusivism.
Realitatea ne obliga sa largim insa perspectivele initiale, context in care experienta practica are un rol definitoriu. Aceasta deoarece filozofia de baza a actului managerial in bancile comerciale consta nu numai in reducerea riscurilor, cat, mai ales, in asumarea acestora intr-o maniera inteligenta.
Un element de o deosebita importanta se releva a fi modul de definire parametrica a riscului. 
Riscul reprezinta o expunere la incertitudine a unui rezultat generat de o anumita actiune. Lucrurile par sa se complice atunci cand luam in discutie posibilitatea de a cuantifica incertitudinea. Unii specialisti asimileaza de fapt riscul cu incertitudinea, exprimata prin volatilitatea rezultatelor potentiale reprezentate pe o curba de distributie probabilistica sau, altfel spus, prin abaterea standard a acestor valori fata de media aritmetica a rezultatelor sperate. O asemenea acceptiune duce la ideea ca fluctuatiile trecute explica integral incertitudinea viitoare, anulandu-se deci caracterul sau de impredictibilitate.
Problema riscului nu rezida in volatilitate ca atare, ci in variatiile raportate la un model traditional de volatilitate a rezultatelor, care, pe baza trendului istoric, poate fi prevazut. Inregistrarea unui rezultat diferit fata de nivelul anticipat nu reprezinta in mod necesar o pierdere. In acelasi timp, o pierdere anticipata nu mai este un risc, ci o expunere certa, un cost al afacerii luat in considerare la determinarea rezultatului scontat al actiunii intreprinse.
In termeni matematici, determinantele pierderii anticipate sunt: probabilitatea de manifestare, marimea estimata a expunerii la momentul respectiv si severitatea pierderii, cuantificata in functie de garantii si costurile estimative de administrare si intarziere in recuperare. Pentru managementul bancar, aproximarea pierderilor anticipate are un rol important in ajustarea veniturilor obtenabile, in scopul evitarii unor proiectii iluzorii ale indicatorilor de profitabilitate. Modelarea matematica, dependenta de existenta bazelor de date istorice si de evolutiile stabile in timp a variabilelor de calcul, este mai putin operationala in practica bancara romaneasca. De altfel, procesul de tranzitie sistematica pe care il parcurge societatea noastra de la debutul anilor '90 a generat, prin amploarea mutatiilor structurale si complexitatea efectelor, o serie de comportamente atipice, care induc dificultati deosebite in activitatea bancilor -in general- si in gestionarea riscurilor -in special.
Riscul de creditare reprezinta cea mai periculoasa categorie de riscuri bancare, intrucat se infiltreaza la nivelul unei game largi de servicii si expuneri. In ultimii ani, am fost martorii unei intensificari a impactului negativ al acestui risc pe plan international, in timp ce, pentru economiile in tranzitie, potentialul sau de producere se poate spune ca este supradimensionat de evolutiile financiare fluctuante ale societatilor comerciale si gradul mare de indatorare al acestora.
Prima cerinta pentru gestionarea cu succes a riscului de creditare consta in existenta unei "culturi" solide in acest domeniu, concept indefinibil ca atare, dar care incorporeaza rationamentele managementului bancar. O cultura puternica presupune:
- mentinerea unui echilibru prudent intre dezvoltarea afacerii, pe de o parte, si controlul calitatii, pe de alta parte;
- preocuparea de a prescrie limite de asumare a riscului in termeni de sectoare, clase, tipuri de finantare si nume individuale de clienti/parteneri; 
- elaborarea in scris a politicilor de credit coerente si cuprinzatoare, fara a accepta obisnuitele abateri in activitatea practica. 
CAPITOLUL I: CARACTERISTICILE MANAGEMENTULUI BANCAR
1.1. ORIENTARI IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI BANCAR 
Preocuparea de perfectionare a managementului bancar poate constitui o premisa a succesului politicilor bancare si a patrunderii acestora in osatura sistemului.
Aceasta inseamna, in primul rand, capacitatea de adaptare urgenta la modificarile din mediul advers in care actioneaza bancile. De asemenea, bancile trebuie sa vegheze pentru a se evita situatiile de ,,bad management" in relatia resurse-credite din partea personalului de conducere executiva din Centrala, sucursale sau agentii, de administrare improprie a riscului bancar, a produselor si serviciilor oferite de banca sau de situatii in care se depisteaza cazuri de nerespectare a legislatiei sau coruptie, cu urmari negative pentru activitatea si prestigiul bancar.
Pentru ca functiile managementului sa se manifeste cat mai pregnant, prin activitatea de cercetare stiintifica bancara desfasurata trebuie sa se fundamenteze noile orientari in domeniu, respectiv:
- gestionarea corecta a activelor si pasivelor bancii, in conditiile amplificarii riscurilor sub diverse forme;
- lansarea de noi produse si servicii bancare care sa favorizeze stabilitatea sistemului bancar si implementarea politicii monetare;
- imbunatatirea indicatorilor bancari si de eficienta a activitatii desfasurate;
- dezvoltarea armonioasa a intregii retele bancare;
- prognozarea in vederea conturarii celor mai viabile orientari pe termen scurt si mediu in strategia bancara;
- adoptarea de decizii rationale care sa permita o mare flexibilitate in operarea pe piata;
- asigurarea unui control reciproc la toate nivelurile organizatorice, luarea de masuri de corectare si sanctionare a abaterilor si promovarea unui climat de ridicare a cunostintelor profesionale a salariatilor, care sa excluda aparitia unor dereglari viitoare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Riscului de Creditare.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:


* Prin apasarea pe butonul “Descarca acum” declar ca am citit, inteles si agreat termenii si conditiile.
* Pretul este fara TVA.


Hopa sus!