Utilizarea Instrumentelor Financiare Derivate pentru Acoperirea Riscurilor Bancare

Cuprins licenta Cum descarc?

Introducere.pg3
CAPITOLUL I: Riscurile bancare
1.1.Conceptul de risc bancar.pg4
1.2.Clasificarea riscurilor bancare.pg5
1.2.1.Riscul de creditare.pg5
1.2.1.1.Analiza riscului de creditare.pg6
1.2.1.2.Indicatorii riscului de creditare.pg9
1.2.2.Riscul de lichiditate.pg10
1.2.2.1.Analiza riscului de lichiditate.pg12
1.2.2.2.Indicatorii riscului de lichiditate.pg13
1.2.3.Riscul de solvabilitate.pg17
1.2.3.1.Analiza riscului de solvabilitate.pg18
1.2.3.2.Indicatorii riscului de solvabilitate.pg18
1.2.4.Riscul ratei dobanzii.pg19
1.2.4.1.Analiza riscului ratei dobanzii.pg19 
1.2.4.2.Indicatorii riscului ratei dobanzii.pg20
1.2.5. Riscul valutar.pg20
1.2.5.1.Analiza riscului valutar.pg21
1.2.5.2.Indicatorii riscului valutar.pg22
CAPITOLUL II: Acoperirea si finantarea riscurilor bancare
2.1.Gestionarea riscurilor bancare.pg23
2.1.1.Gestionarea riscului de creditare.pg24
2.1.2.Reglementarea riscului de creditare.pg25
2.1.3.Gestionarea riscului de lichiditate .pg26
2.1.4.Reglementarea riscului de lichiditate.pg27
2.1.5.Gestionarea riscului de solvabilitate.pg28
2.1.6.Reglementarea riscului de solvabilitate.pg29
2.1.7.Gestionarea riscului de rata a dobanzii.pg30
2.1.8.Gestionarea riscului valutar.pg30
2.1.9.Reglementarea riscului valutar.pg33
CAPITOLUL III: Prezentarea instrumentelor derivate tranzactionte la BMFMS ( Bursa Monetar Financiara si de Marfuri de la Sibiu).
3.1.Contractul futures.pg35
3.2.Avantajele tranzactionarii contractelor futures.pg36
3.3.Bursa monetar- financiara si de marfuri Sibiu.pg39
3.4.Strategii de tranzactionare pe piata futures.pg40
3.5.Hedging- Acoperirea riscurilor din piata spot.pg41
3.6.Contractul Forward.pg42
Concluzii.pg44
Bibliografie.pg45


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
In cadrul lucrarii de licenta se abordeaza utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor bancare. Riscul si incertitudinea reprezinta doua fenomene cu care oamenii si organizatiile interactioneaza din cele mai vechi timpuri.
Riscul se manifesta atat in viata de zi cu zi a oamenilor, cat si la nivelul organizatiilor sociale. Practic,orice proces decizional si orice planificare strategica implica riscuri.Riscul si incertitudinea se manifesta in majoritatea activitatilor umane datorita faptului ca societatea umana nu este statica, ea este intr-un proces continuu de evolutie.
In primul capitol al lucrarii de licenta, sunt descrise si definite conceptele si clasificarile de risc si incertitudine, dupa care sunt prezentati indicatorii si analizele riscurilor bancare. Ultima definitie introduce concepte de teorie a probabilitatilor si statistica matematica - distributia de probabilitati - care vor fi definite si prezentate pe larg in capitolele urmatoare ale lucrarii. Evaluarea riscului este procesul prin care se obtin informatii referitoare la setul de consecinte rezultate, la marimea expunerii si vulnerabilitatea receptorului la aceste consecinte. Procesul de evaluare a riscului, presupune utilizarea de tehnici si metode cantitative si calitative care sunt necesare pentru a obtine informatii privind natura probabilitatilor de aparitie a riscului si, in final, estimarea acestor probabilitati cu un anumit grad de incredere.
Analiza riscului este procesul prin care informatiile referitoare la probabilitati, incertitudine si marimea expunerii sunt organizate in asa mod incat,sa poata fi utilizate in procesul decizional. Practic, analiza de risc inglobeaza conceptul de evaluare a riscului si identifica alternativele decizionale pe care le are la dispozitie managementul riscului.In acelasi timp, analiza de risc trebuie sa ofere decidentilor predictii si prognoze cu privire la beneficiile incerte ce rezulta in urma procesului decizional si riscurile viitoare cu care se vor confrunta acestia. Managementul riscului este un proces decizional in urma caruia se obtin un numar de rezultate potentiale care pot sau nu pot fi benefice pentru decident. Fiecarui rezultat obtinut i se asociaza o anumita performanta reprezentata de diferenta dintre beneficii si pierdere. 
In al doilea capitol al lucrarii de licenta, sunt descrise acoperirea si finantarea riscurilor bancare. Acestea includ gestionarea si reglementarea riscurilor bancare.Detinand un rol esential in strategia bancii,gestionarea riscurilor reprezinta ansamblul instrumentelor,tehnicilor si dispozitivelor organizatorice necesare unei banci pentru a-si atinge obiectivele. Acestea se afla intr-o evolutie progresiva: se diversifica, capata noi dimensiuni, devin mai precise si continua sa evolueze o data cu evolutia mediului.
In al treilea capitol sunt descrise si analizate instrumentele derivate tranzactionate la Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu.
"Oamenii traiesc intr-o lume nesigura, in care diferite evenimente intamplatoare pot afecta iremediabil activitatea unui individ sau a unei companii."Tocmai, datorita acestei nesigurante, cea mai buna solutie este sa se transfere riscurile de orice natura altcuiva. Pe masura ce societatea romaneasca s-a dezvoltat, a avansat spre economia de piata, a crescut si nevoia de diversificare a ofertei de asigurari. O caracteristica a pietei romanesti, se refera la faptul ca, o data cu diversificarea ofertei de produse de asigurare, s-a manifestat si o crestere a calitatii acestora, concretizata in lansarea pe piata de produse noi, adaptate si personalizate la cerintele clientilor.
Romania este o piata cu un potential urias, astfel incat se poate anticipa o evolutie pozitiva, mai ales in conditiile in care se va ajunge la acel grad de educatie in asigurari care sa permita persoanelor fizice si companiilor, sa inteleaga importanta acestui domeniu de activitate.
CAPITOLUL 1: RISCURILE BANCARE
1.1.CONCEPTUL DE RISC BANCAR
Riscul bancar poate fi definit ca fiind probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinte adverse pentru subiect. Notiunea de risc poate fi definita ca o categorie sociala, economica, politica sau naturala a carui origine se afla in incertitudinea care poate sa nu genereze o paguba datorita ezitarilor si inconsistentei in luarea deciziilor. Etimologic termenul provine din latina << re-secare >>,care inseamna ruptura intr-un echilibru. Cercetarea asumarii riscurilor in activitatea bancara este facuta in scopul descoperirii posibilelor avantaje viitoare , cum este cazul operatiunilor speculative pe pietele financiare sau de schimb,dar posibilelor pierderi imprevizibile. Asumarea riscurilor este legata in general , de functia de baza pe care o au bancile si anume functia de investitii:- riscul fiind un atribut al investitiilor in general , asumarea riscurilor devine inevitabila pentru existenta si functionarea bancilor. 
In domeniul bancar, perioada actuala este denumita >>era managementului de risc >>iar managementul riscului constituie o sarcina deosebit de complexa si importanta a managementului bancar intrucut asumarea unor riscuri atrage dupa sine si castiguri mai mari. 
Riscurile bancare sunt definite diferit din punct de vedere teoretic si din punct de vedere practic. Din punct de vedere teoretic atunci cand definesc riscul si gestiune a riscului ,cei mai multi autori se concentreaza asupra functiei bancilor si anume functia de intermediere in sfera riscurilor financiare prin divizarea acestora. In domeniul bancar datorita complexitatii acestuia, riscul trebuie privit ca un conglomerat sau complex de riscuri de cele mai multe ori interdependente, care pot avea cauze comune, iar producerea uneia poate genera in lant si alte riscuri . Gestionarea riscurilor nu este altceva decat ansamblul instrumentelor, tehnicilor si dispozitivelor organizatorice necesare bancii pentru a reusi . Acestea nu sunt stabile, fixe, ci intr-o evolutie progresiva: se diversifica , capata noi dimensiuni, devin mai precise si continua sa evolueze odata cu evolutia mediului.
Riscurile bancare sunt multiple si multidimensionale si trebuie repertoriate si definite cat mai bine posibil in perspectiva masurarii, urmaririi si controlarii lor. Acest demers este clasic,dar problemele sunt importante, iar distinctiile dintre riscuri trebuie sa fie clar precizate. Gestionarea riscurilor si gestionarea activelor si pasivelor se adreseaza mai intai riscurilor cuantificabile. Exista mai multe riscuri, mai multe obiective si nu un obiectiv ,,optimal", mai multe masuratori pentru fiecare risc, mai multe instrumente de gestionare a riscurilor. Aceasta pluritate genereaza o complexitate certa , ce explica de ce gestionarea riscurilor ramane specifica fiecarei banci. Bancile care administreaza riscurile au avantaje concurentiale semnificative. Ele isi asuma mai ,,constient ,, riscurile si planifica efectele evolutiilor adverse ale evenimentelor viitoare.
1.2.CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE
Cele mai importante riscuri din activitatea bancara sunt grupate in :
1.riscurile financiare ;
2. riscurile operationale;
I.Riscurile financiare sunt :
1. riscul de creditare ;
2. riscul de lichiditate ;
3. riscul de solvabilitate ; 
4. riscul ratei dobanzii ;
5. riscul de curs valutar.


Fisiere in arhiva (1):

  • Utilizarea Instrumentelor Financiare Derivate pentru Acoperirea Riscurilor Bancare.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:



* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!